近期程式交易績效回顧與心得

     從去年年中開始，我在blog上面記錄手上其中某一個程式交易帳戶的績效。目的只是單純為了實際見證程式交易上線後的績效，以及方便與程式交易同好分享交流。在去年九月份績效見高點後，橫盤了一陣子，在今年四月份終於又創高，

    公開記錄績效到現在以來已經滿一年，績效曲線如下圖，與許多高手比起來，這樣的績效表現當然非常普通。但看起來目前這個帳戶所使用的模組還是持續有獲利能力，以及在虧損實的DrawDown的幅度保持在一定的水平。

起始記錄日期:   2013/03/04

起始紀錄帳戶金額:   447,016

以下是另一個150W的帳戶，模組內使用的策略權重略有不同

紀錄起始日為2013/11/07

2013/11/07~2014/02/01

2013/02/02~2014/04/23

一些心得分享

(1)一昧追求過去績效是沒有多大意義的

    一開始接觸程式交易時，一直費盡心思想要寫出獲利超高，MDD超低的策略。加了一堆濾網、特定條件反手、不同進出場條件，寫出來以後自我感覺非常良好，覺得征服這個市場了。

    但是上線後的績效表現往往不如預期，績效表現可能不如以往，或是績效表現不如簡單策略，甚至開始賠錢。

    研究程式交易目的，就是希望開發出的策略在未來實際上線後能夠幫我賺錢，若是策略上線後的表現完全不如一些基本單純的策略，那一昧的追求過去的績效應該是沒有任何意義的。

當沖

波段

簡單策略1

簡單策略2

(2)多樣化才是王道 - 雞蛋不要放在同一個籃子

    單一商品多策略，使用各個不同邏輯的策略可以有效分散風險，平滑績效曲線，當單一支策略失效時，對於整體帳戶的績效不會影響太大。使用多策略的話，對於個別績效以及個別策略的MDD不會刻意追求。當然最好的的還是多商品多策略，我目前也已經往這個方向前進，開始研究國外商品的策略。

近期很榮幸，受到朋友邀請，將在5/17參予程式交易課程的講解

交易策略建構攻略：波段策略優化實例與部位指標之應用

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